پیوند ها
مبانی نظری و پیشینه ارزش در معرض خطر و ریسک در قالب word ارائه شده است. 38 صفحه با فونت بی لوتوس 14 دارد. شامل منابع لاتین و منابع فارسی جدید است و برای پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری تدوین شده است و پایان نامه آن با درجه عالی در سال 1396 دفاع شده است و به طور کلی شامل مطالب زیر است:
2-2-1- دلایل استفاده از ارزش در معرض ریسک (VaR)
2-2-2- سطح اطمینان و افق زمانی
2-3-1- مدلهای پیشبینی بازده و تلاطم بازده
2-3-2- رویکردهای مدلسازی ریسک
2-5- محاسبه ارزش در معرض ریسک با استفاده از نظریه ارزش حدی
2-5-1- مبانی آماری روش سنتی مدل سازی دادههای حدی
2-5-1-1- برآورد پارامترهای توزیع ارزش حدی تعمیم یافته
2-5-1-2- محاسبه ارزش در معرض ریسک
2-6- متوسط زمان انتظار و حداقل بازدهی پایین تر از یک آستانه خاص
2-6-1- مبانی آماری روش نوین مدلسازی دادههای حدی (رویکرد فراتر از آستانه)
2-6-2- تکامل رویکردهای مقدار حدی
2-7- پسآزمایی ارزش در معرض خطر
2-8- سابقه مطالعات و تحقیقات پیشین
فهرست منابع
برچسب های مهم